台灣的 CFD 報價：買價、賣價與點差如何構成
台灣交易者的 CFD 報價如何構成 — 兩個價格分別代表什麼、一個點數值多少錢，以及台北時間中點差擴大的時段。
開設 Fusion Markets 帳戶 →從台灣購買的CFD屬於與經紀商簽訂的合約，而非交易所訂單，因此同時包含兩個價格：買單成交的「買價」，以及賣單成交的「賣價」。 這兩者之間的價差即為點差，並於進場時支付——以Classic的0.9點點差計算，一標準手EUR/USD約需支付9美元。因此，買入部位開倉時便已處於點差的劣勢，需市場價格朝有利方向波動該點差的幅度，方能達到損益平衡點。 點差會浮動：在倫敦與紐約交易時段重疊期間（台北時間約20:00至午夜）最窄，而在每日結算時（美國夏令時台北時間05:00、美國冬令時06:00）最寬。 合約規模、點值及隔夜利息均載於平台內的標誌規格中，且每種交易工具的資料皆需分別查閱。台灣並未實施國內零售CFD的許可制度，因此該帳戶屬跨境性質，報價源自經紀商自身的整合流動性資料源；其背後的實體可於CFD交易頁面進行比對。透過CFDs進行保證金交易可能導致已存入的本金虧損。
CFD 報價上的買價、賣價與點差代表什麼
- 買進訂單以賣價成交、以買價平倉，因此部位一開倉就落後一個點差：在 Classic 0.9 pip 點差下，一標準手 EUR/USD 約為 US$9，而在 0.01 手的最低下單量約為 US$0.09。
- 外匯主要貨幣對報價至小數點後五位，MetaTrader 以點數顯示點差，因此 Spread 欄位中的 9 代表 0.9 個 pip，而非 9 pips；cTrader 則將相同的點差顯示為 0.9。
- MetaTrader 4 與 MetaTrader 5 在圖表上繪製買價，並將賣價線預設關閉，這就是為什麼買單看起來在 K 線上方成交，而空單的停損看起來提早觸發。
- 一標準外匯手為基礎貨幣的 100,000 單位，在以美元計價的貨幣對上，一個 pip 約為 US$10；一手黃金為 100 盎司，因此外匯的 pip 計算方式並不適用於黃金。
- 點差在倫敦與紐約重疊時段最窄，約為台北時間 20:00 至午夜；在每日換日結算時最寬 — 美國夏令時間為台北時間 05:00，美國冬令時間為 06:00。
- 合約規模、跳動點大小與跳動點價值、最低交易量、停損限制距離，以及多單與空單隔夜利息，全都位於平台內的商品規格視窗中，一次顯示一項商品。
- 帳戶以美元計價，而每項商品以其本身的貨幣報價，因此損益會先經過換算才反映到餘額；台灣並無本地零售 CFD 牌照制度，因此帳戶屬於跨境性質。
- 透過保證金交易 CFDs 可能導致已存入的資金虧損，且無論交易最終是獲利或虧損，點差及任何佣金均須支付。
在哪裡查看 Fusion Markets CFD 報價
| 平台 | 報價類型 | 交易商品 |
|---|---|---|
| MetaTrader 4 | 即時買價／賣價串流 | 外匯、大宗商品、指數 |
| MetaTrader 5 | 即時買價／賣價串流 | 外匯、大宗商品、指數、股票 CFDs |
| cTrader | 即時買價／賣價 + 市場深度 | 外匯、大宗商品、指數 |
每一筆報價中的兩個價格
每一項 CFD 商品在同一時刻都帶有兩個價格。以 Classic 帳戶上一則示意性的 EUR/USD 報價 1.08421 / 1.08430 為例。第一個數字是買價，即賣出訂單成交的價格；第二個是賣價（有時標示為 offer），也就是買進訂單成交的價格。兩者之間的差距 — 0.00009，即 0.9 個 pip — 就是點差，也就是進場成本。約 1.08425 的中間價位於兩者之間，這也是多數公開圖表所顯示的價格；沒有任何訂單會在該價位成交。
這一點令多數新手交易者感到意外。以賣價 1.08430 買進一標準手 — 基礎貨幣 100,000 單位 — 隨即會以 1.08421 的買價計價。因此在市場尚未變動之前，就已顯示約 US$9 的虧損，EUR/USD 必須上漲 0.9 個 pip 才能回到損益兩平。賣出則以買價開倉、以賣價平倉，因此同樣一開始就落後一個點差。
帳戶類型決定同一報價源在同一瞬間顯示的是哪兩個數字。上述報價為 Classic 報價，整體進場成本已內含於點差之中。同一瞬間、同一商品的 Zero 報價可能顯示為 1.08421 / 1.08423 — 0.2 個 pip，一標準手約 US$2 — 但改為另外收取約 US$4.50 的來回佣金。因此，點差數字若未附上帳戶類型便毫無意義。哪一種模式較為划算，詳見 CFD 交易，而各類結構請見 帳戶類型.
交易規模決定這一切是否重要：同樣 0.9 pip 的 Classic 點差，在 0.1 手約為 US$0.90，在 0.01 手的最低下單量約為 US$0.09，不到 NT$3。各商品的標示數據請見 價差. 進行CFDs的保證金交易可能導致已存入的本金虧損。
Pips、點數與跳動點 — 正確解讀數字
pip 的定義，以及如何據此選擇部位規模，請見 外匯模擬帳戶。此處要談的是平台顯示點差所使用的單位。MetaTrader 4 與 MetaTrader 5 的 Spread 欄位以點數而非 pips 顯示，因此在五位小數的商品上，該欄位中的 9 代表 0.9 個 pip。將其解讀為 9 pips 會將成本高估十倍，而這種誤讀正是多數「點差比宣傳寬十倍」抱怨的來源。在五位小數或三位小數的商品上，將點數除以 10。
在外匯之外，pip 一詞不再適用，改由商品規格提供相關數字。黃金以每盎司的美元與美分報價至小數點後兩位，因此 4090.15 / 4090.35 為 0.20 的點差。Spread 欄位會將其顯示為 20 點：在黃金上，20 點代表 0.20 的點差，而非 20 pips。金額則由兩個欄位得出：跳動點大小，即報價變動的最小增量；以及跳動點價值，即 1.00 手時每一個增量的價值。計算跳動點數，再乘以跳動點價值。
單位也會隨平台而異。cTrader 以 pips 而非點數顯示點差，因此同一商品在同一時刻於 cTrader 顯示為 0.9、在 MetaTrader 顯示為 9，成本完全相同。
將點差換算成金額
一標準外匯手為基礎貨幣的 100,000 單位，在以美元計價的貨幣對上，該規模下一個 pip 約為 US$10，上述進場成本即由此而來。以其他貨幣計價的貨幣對則無法套用此捷徑：一標準手 USD/JPY 的一個 pip 為 1,000 日圓，在匯率 157 時約為 US$6.40。以 1,000 除以當日匯率，即可得到最新數字。
在外匯之外，合約規模決定價格變動的價值。一手黃金為 100 盎司，因此每 US$0.01 的變動相當於每手 US$1，0.20 的點差進場成本約為 US$20；該市場請見 黃金交易.
佣金絕不會出現在買價與賣價之中，這就是為什麼顯示 0.0 pips 的報價並不代表免費交易。在 Zero 定價下佣金另外計收，而 Classic 定價不另收費，改為將相同費用內含於點差之中。
另有兩項成本完全落在報價之外。隔夜融資成本在商品規格中顯示為多單隔夜利息與空單隔夜利息，以每手每晚的點數報價，因此換算成金額需使用該商品的跳動點價值，而非外匯的 US$10 捷徑。Swap-Free 是不適用該項目的帳戶結構；各類結構請見 帳戶類型，至於隔夜利息何時計收、哪一個工作日收取三倍費用，請見 CFD 交易.
第二項是貨幣。帳戶以美元計價，而每項商品以其本身的貨幣報價：日圓貨幣對以日圓計價，歐洲指數以歐元計價。因此損益會先經過換算才反映到餘額。以近期匯率計算，US$9 約為 NT$270 至 NT$300，而新台幣只會出現在銀行端，詳見 從台灣入金。相對於交易本身，在 EUR/USD 單日波動數十個 pips 的情況下，0.9 個 pip 只是其中的一小部分，而在 12 pip 的目標上則佔該波動的 7.5%。
這兩個數字從何而來
CFD 是與經紀商簽訂的合約，其價格源自標的市場，而非交易所的委託單，因此沒有單一的公開成交紀錄可供核對報價。價格由數家流動性提供者匯總而成，該委託簿中最高的可用買價與最低的可用賣價，便成為起始報價。在 Zero 定價下，委託簿頂端的價格幾乎原封不動地傳到平台，費用則以佣金的形式出現。在 Classic 定價下，經紀商會以自身的加價把同樣的兩個數字加寬，這就是為什麼在同一時刻、同一報價來源下，兩種帳戶會顯示不同的報價。
只有在該委託簿頂端所報的量，才能以螢幕上的價格成交。大於該數量的訂單會跨越數個價格層級成交，取得的平均價格會比顯示的數字更差，而這項成本不會出現在任何公布的點差數字中。顯示掛單量的市場深度（Depth of Market）視窗，說明請見 MT5 模擬帳戶.
平台也決定螢幕上顯示的是哪一個報價來源。以 TradingView 自家匯總資料開啟的 TradingView 圖表，所繪製的價格並非經紀商的買價，兩者在換日時與數據公布前後可能出現明顯差異。只有在交易面板中連接經紀商帳戶後，訂單才會以經紀商自己的買價與賣價成交。在 cTrader 中，賣價線是從圖表設定中開啟的。
指數 CFD 通常衍生自指數期貨而非現貨指數，因此在現貨市場休市時仍會持續報價，也可能偏離新聞中所引用的指數數值。股票 CFD 只有在其所屬交易所開市時才會報價；各市場的交易時段請見 CFD 交易.
CFD 報價與台灣證券交易所報價的不同之處
台北多數散戶交易者，帶著在台灣證券交易所養成的習慣而來，而 CFD 報價在四個方面有所不同。第一，台北的上市股票在單一交易日內不得偏離參考價超過 10%，交易所會在該處攔住它。CFD 沒有這樣的限制，這就是為什麼跳空可能讓停損被直接穿越，也是為什麼台北時段表中「星期一」那一列並非紙上談兵。
第二，台灣證券交易所的價格依固定的檔位級距跳動，且隨股價上升而放大，而多數本地投資人所關注的只是單一的最新成交價。CFD 報價則以其商品規格中所載的單一跳動點值移動，買價與賣價之間的距離整天浮動，而非由規則手冊所訂定。第三，本地交易所的一張為 1,000 股，而此處的 1.00 手為 100,000 單位貨幣或 100 盎司黃金，因此本地交易所的張數概念在此並不適用。
第四，台北的股票交易在兩個營業日後以新台幣交割，而 CFD 部位則持續以買價與賣價計價，且每持有一晚都會收取或給付一次融資費用。
有一項本地檢查可從商品清單本身看出：清單上沒有任何新台幣貨幣對，因此在假設某個市場有報價之前，請先開啟 Symbols 視窗確認。對台灣公司的曝險通常是透過美國掛牌股票取得，報價時間約為台北時間 21:30 至 04:00，美國冬令時間則再晚一小時，而非台北掛牌的 09:00 至 13:30。兩者在一天中的不同時段交易，並可能在隔夜相互跳空。
點差何時擴大——以台北時間來看
此處所有帳戶類型的點差皆為浮動，當在委託簿頂端報價的買方與賣方數量減少時就會擴大，而不是取決於帳戶所採用的定價模式。從台北觀察這個規律很容易掌握，因為當地時間全年維持在 UTC+8。變動的是國外交易時段：當美國與歐洲切換為夏令時間時，台北時段表中的每一個小時都會移動一小時。各交易時段本身的時間請見 外匯模擬帳戶.
每日換日是最明顯的例子。它落在美國夏令時間的台北時間 05:00、美國冬令時間的 06:00，此時伺服器上的交易日更替，報價的參與者最少，委託簿會變薄幾分鐘。清淡的委託簿會讓點差放大幾倍，是沒有任何經紀商會公布的部分。它會因商品、帳戶類型與日期而異，因此台北時段表中的數字只是起點，而非承諾。
這就是為什麼實際記錄下來的數字比平均值更有價值。換日時的寬點差是市場清淡，而非故障。唯一適用於某個特定帳戶的數字版本，是在實際交易的時段從該帳戶自己的 Spread 欄位抄下來的那一個。
商品規格，以及會讓訂單被拒絕的欄位
決定一筆報價成本的每一項數值，都是按商品分別儲存在該帳戶所屬的伺服器上，因此同一個商品在 Classic 與 Zero 上可能帶有不同的數值。在 MetaTrader 4 與 MetaTrader 5中，於 Market Watch 內對商品按右鍵並選擇 Specification。這些正是帳戶本身實際交易所依據的數字，這也讓該視窗比任何公布的數字都更可靠，包括本頁上的數字。逐欄位的規格表列出了每一項條目會改變什麼；其中有三項會讓訂單直接失敗，而不只是產生費用。
這三種拒絕各有一個原因。因手數被拒的訂單，是低於 Volume minimum，或落在兩個 Volume step 之間。無效停損的訊息表示該價位落在 Stops level 之內。無法拖動的停損則表示價格落在 Freeze level 之內。這兩段距離都可能在市場快速波動時被放寬，因此昨天可被接受的訂單，今天可能會被拒絕。
從螢幕上的報價到帳戶中的價格
多頭部位的停損或停利以買價判定，空頭部位則以賣價判定，如委託方向表所逐筆列出。由於 MetaTrader 圖表預設繪製買價，空頭部位可能已被停損出場，而看得見的 K 線卻在距離該價位一個點差之處停住。在圖表上按右鍵，開啟 Properties 並開啟賣價線，這個落差便能即時看見。
更廣泛的重點是：報價是某一瞬間的價格，而非承諾。市價單會以委託送達伺服器當下的報價成交，在波動快速的商品上，可能與點擊時的數字相差好幾個點，且方向不定。這個差異就是滑價，且雙向都會發生。最大偏差設定可以限制它：30 點的偏差即 3 pips，在一標準手上約為 US$30，在 0.01 手上約為 US$0.30，而成交價會超出該距離的訂單將被拒絕，而不是被成交。
限價單限制的是價格而非成交：它會以指定價格或更好的價格成交，否則就完全不成交。停損單則相反，這正是週末跳空使週一開盤報價穿越停損單時所發生的情況。變灰或靜止不動的報價則是另一回事：平台已失去連線，或市場已休市。以上所有情況都可以零成本地觀察，只要使用一個 外匯模擬帳戶，而保證金強制平倉的說明請見 槓桿與保證金.
從螢幕上的報價到下單委託單
- 免費模擬帳戶無需入金、也無需身分證明文件即可看到相同的價格——請見 如何開立帳戶 與 外匯模擬帳戶。使用確認訊息中的登入號碼、密碼與伺服器名稱登入，然後以 Ctrl+M 開啟 Market Watch。在帳戶內沒有資金的情況下，觀察點差實際的變化不需任何成本。
- 加入該商品。在 MetaTrader 4 中，於 Market Watch 內按右鍵並選擇 Show All；在 MetaTrader 5 中，按 Ctrl+U 並從 Symbols 樹狀清單中加入商品。250+ 個商品中的大多數在此之前都是隱藏的，因此找不到某個商品通常表示清單被篩選了，而不是該商品無法交易。
- 請確認該市場在您觀察的時段是否有報價。股票 CFDs 依循其所屬交易所的交易時段，因此某檔股票在台北時間 10:00 沒有跳動，代表市場處於休市狀態，而非系統故障；商品規格中的「交易時段」欄位會列出確切的交易時間。
- 在 Market Watch 中按右鍵並開啟「Spread」（點差）欄位，讓以點數顯示的即時點差直接列在買價與賣價旁邊，不必再自己手動計算。
- 在商品上按右鍵並開啟 Specification（合約規格）。記下合約規模、小數位數、跳動點大小與跳動點價值、最小交易量與交易量級距、停損限制距離（stops level），以及買方與賣方的隔夜利息。
- 讀取以點數顯示的點差，若商品報價為五位小數或三位小數，除以 10 即可換算成 pips。黃金、指數與股票則改用跳動點大小與跳動點價值——100 盎司的黃金合約說明請見 黃金交易.
- 依實際打算下單的規模把點差換算成金額：pip 數乘以每 pip 價值，或跳動點數乘以跳動點價值。若帳戶收取來回手續費則須另外加計，並查看最新數字於 價差.
- 在換日結算時、台北時間 15:00 與 21:00 分別記下 Spread 欄位的數值，並連續記錄好幾天，同時為部位預計持有的每一晚加上隔夜利息。台北時區的時間表提供了可用來比對這些紀錄的模式。
- 依這筆交易可以承受的虧損金額決定下單規模，並對照下列內容檢查保證金： 槓桿與保證金，接著在下單視窗設定最大偏差值。將成交單上的成交價與送出委託當下的報價相比較：兩者的落差就是該商品在那個時段的滑價。
在實際交易的時段重複這套流程，就能建立任何公開平均值都比不上的個人成本紀錄。
各市場的報價方式
| 市場 | 報價範例（買價 / 賣價） | 最小報價跳動單位 | 平台在 Spread 欄位顯示的內容 | 如何依合約規格換算該點差的金額 |
|---|---|---|---|---|
| 外匯主要貨幣對 — EUR/USD | 同一時刻 Classic 為 1.08421 / 1.08430；Zero 為 1.08421 / 1.08423 | 0.00001，五位小數 | Classic 為 9 點，Zero 為 2 點——除以 10 即為 pips | 1.00 手約每 pip US$10，因此 Classic 約 US$9，Zero 約 US$2 再加上來回手續費 |
| 日圓貨幣對 — USD/JPY | 157.204 / 157.214 | 0.001，三位小數 | 10 點，即 1.0 pip | 1.00 手每 pip 為 1,000 JPY——匯率 157 時約 US$6.40；以 1,000 除以當前匯率即可 |
| 黃金 — XAU/USD | 4090.15 / 4090.35 | 0.01，兩位小數 | 20 點，代表 0.20 的點差，而非 20 pips | 100 盎司合約每 0.01 的跳動點價值約 US$1，因此 20 個跳動點約為 US$20 |
| 股價指數 CFD | 18025.4 / 18026.6 | 0.1 指數點 | 12 點，代表 1.2 點的點差 | 查看跳動點大小與跳動點價值：跳動點大小為 0.1、跳動點價值為 US$0.10 時，1.00 手的 12 個跳動點約為 US$1.20 |
| 個股 CFD | 224.31 / 224.35 | 每股 US$0.01 | 4 點，代表 4 美分的點差 | 跳動點大小為 US$0.01，跳動點價值請見合約規格；指數與個股的合約規模無法由其他商品推算 |
報價範例僅用於說明格式，並非即時價格。參考報價來源與新聞網站公布的是中間價，該價格不會有委託成交。商品的小數位數、跳動點大小與跳動點價值都列在平台內的 Specification 視窗中，而那些才是委託實際成交所依據的唯一數字。
點差在台北一天之中的變動幅度
| 時點 | 台北時間（美國夏令 / 冬令） | 點差大致的表現 | 交易者可以怎麼做 |
|---|---|---|---|
| 每日換日結算與伺服器換日 | 05:00 / 06:00 | 一天之中訂單簿最稀薄的時刻：EUR/USD 0.2 pip 的原始點差可能擴大到約 2.0 pips，進場一標準手的成本由約 US$2 變成約 US$20，黃金則約 1.00 | 除非部位必須跨過這個時點，否則避免在此開倉或平倉；隔夜利息就在此刻計收 |
| 台北的工作日，即台灣證券交易所現貨交易時段進行期間 | 全年約 09:00 至 13:30 | 主要貨幣對波動不大、盤口成交量偏小，因此點差通常是晚間水準的兩到三倍——這是台北工作日中點差最寬的時段 | 使用掛單，而不要在流動性稀薄的訂單簿中送出市價單 |
| 倫敦與紐約重疊時段 | 約 20:00 至午夜／約 21:00 至 01:00 | 一天中流動性最深、點差最窄的時段；表中其他各列皆以此為基準衡量 | 台北交易者下班後可以盯盤的時段 |
| 美國就業與通膨數據公布 | 20:30 / 21:30 | 主要貨幣對點差在數秒內急劇擴大，通常達重疊時段的數倍，隨後回穩；成交價會與畫面上的報價有一段距離 | 等待點差回到正常水準，或乾脆避開數據公布時段 |
| 美國央行聲明 | 02:00 / 03:00 | 主要貨幣對、黃金與指數的點差擴大且走勢急速 | 任何持倉進入該時段的部位，都應視為暴露於跳空風險 |
| 週末過後的週一開盤報價 | 週一約 05:00 至 07:00 | 本週的第一個報價可能偏離週五收盤價開出，且在成交量回流之前，最初的點差會是正常寬度的數倍 | 預期留過週末的停損單會在跳空的另一側成交，而非在其設定的價位成交 |
| 農曆新年與十二月底的假期 | 農曆新年前後約一週，以及十二月的最後幾天；日期每年不同 | 台灣的銀行與證券交易所休市。外匯與黃金仍持續報價，但亞洲時段的市場深度會連續數日變薄，台北早晨的點差高於正常水準 | 將假期期間視為流動性稀薄的市況，並預期銀行匯款要到假期結束後才會入帳 |
台北全年維持 UTC+8，因此變動的是海外時段，本表中的每個時間都會隨國外時制調整而位移。歐洲與英國的時制轉換每年春秋兩季與美國相差兩到三週，因此有幾週的時間，歐洲時段與美國時段的變動日期並不相同。某一商品確切的交易時段請見其商品規格。
商品規格逐項說明
| 規格中的欄位 | 代表意義 | 它會如何影響訂單 |
|---|---|---|
| 數字 | 該交易商品報價的小數位數——多數外匯貨幣對為五位、日圓貨幣對為三位、黃金與多數股票為兩位 | 決定點差欄位顯示的是點數，還是完整的 pips |
| 合約規格 | 1.00 手所代表的數量——外匯為 100,000 基礎貨幣單位，黃金為 100 盎司 | 設定一個跳動單位換算成金額後的價值 |
| 最小跳動幅度與跳動點值 | 最小的報價變動幅度，以及其在一手上所代表的價值 | 在外匯以外的商品上，這是計算點差成本唯一可靠的方式，因為 US$10 每 pip 的簡便算法並不適用 |
| 點差 | 浮動，以點數顯示，隨每次跳動而變化 | 顯示的是此刻的進場成本，而非廣告上的平均值 |
| 最小與最大交易量 | 該商品可接受的最小與最大訂單量，通常自 0.01 手起 | 低於最小量的訂單會被拒絕，而不是被自動調降 |
| 交易量級距 | 訂單手數遞增的單位，通常為 0.01 手 | 落在兩個級距之間的手數會被拒絕 |
| 停損限制水平（Stops level） | 停損、停利或掛單可以設置的、距離現價的最小距離 | 設在此距離之內的訂單會被拒絕——這通常就是出現「無效停損」訊息的原因 |
| 凍結水平（Freeze level） | 價格接近到什麼程度時，既有訂單便無法再修改或取消 | 一旦價格進入此距離之內，停損便無法移動 |
| 買入庫存費與賣出庫存費 | 每持倉一晚以點數計算的隔夜融資費用，買單與賣單分別計算 | 決定持倉跨越每日轉倉時間的成本 |
| 保證金貨幣與保證金比率 | 保證金所計價的貨幣，以及該商品所需的保證金百分比 | 保證金依各交易商品設定，因此外匯、黃金與股票之間各不相同 |
| 交易時段 | 該商品的報價時間，以伺服器時間表示 | 顯示某項指數或股票 CFD 在特定台北時間是否有報價 |
MetaTrader 4 與 MetaTrader 5：按 Ctrl+M 開啟 Market Watch，在商品上按右鍵，選擇「Specification」。cTrader 則可從自選清單中的商品名稱開啟相同資料。這些數值是在該帳戶所屬伺服器上依各交易商品設定的，也正是該帳戶實際交易時所依據的數值。
每種訂單使用報價的哪一邊
| 訂單 | 所使用的報價側 | 成交價格為何 | 問題出在哪裡 |
|---|---|---|---|
| 市價單 | 買入採用賣價（ask），賣出採用買價（bid） | 訂單抵達伺服器當下所存在的價格 | 市場快速波動時，兩個方向都可能出現滑價 |
| 限價單 | 買入限價單在賣價下方等待，賣出限價單在買價上方等待 | 以指定價格或更優價格成交，否則完全不成交 | 價格可能觸及該價位後隨即反轉，導致訂單未能全部成交 |
| 停損單（觸價單） | 買入停損單在賣價上方等待，賣出停損單在買價下方等待 | 一旦該側價格觸及該價位，即轉為市價單 | 以下一個可得價格成交，可能明顯差於原設定價位 |
| 多單的停損 | 買價（Bid） | 當買價觸及該價位時觸發，隨後以下一個可得價格成交 | 圖表繪製的是買價，因此這一種在畫面上看起來是正確的 |
| 空單的停損 | 賣價（Ask） | 當賣價觸及該價位時觸發 | 可見的買價K線可能距離該價位還差一個點差就停住，因此停損看起來像是提早觸發 |
| 多單或空單的停利 | 多單看買價，空單看賣價 | 一旦該側價格觸及，即以該價位或更優價格成交 | 空單的停利是以賣價判定，因此轉倉時擴大的點差可能使賣價維持在該價位上方，而買價已經穿越該價位 |
| 掛單設得太靠近目前價格 | 該訂單類型原本會使用的那一側報價 | 無法成交，因為訂單一開始就不會被接受 | 在最小掛單距離（stops level）之內，訂單會被直接拒絕，畫面上會顯示為無效價格訊息 |
| 多單的移動停損 | 買價（Bid） | 隨買價向上移動，且絕不往回下移 | MetaTrader 是在終端機端計算的，因此關閉終端機後就不會再跟隨價格移動 |
| 保證金強制平倉 | 多單看買價，空單看賣價 | 多頭部位採用當時的買價，空頭部位採用當時的賣價 | 多頭以買價計價、空頭以賣價計價，因此換日時擴大的點差可能觸發強制平倉，而中間價圖表永遠不會呈現這一點 |
停損以報價觸發，卻是以下一個可成交的價格成交，因此觸發價位與成交價格是兩個不同的數字。這段距離在週一開盤報價以及排定的數據公布前後最大，週末留倉的停損也正是在這種情況下以跳空另一側的價格成交。
報價未包含的項目
| 報價以外的成本 | 收取方式 | 查詢位置 |
|---|---|---|
| 手續費 | Zero 定價下每標準外匯手來回約 US$4.50，通常在開倉與平倉時各收取一半；Classic 定價則不收取 | 交易單與帳戶歷史紀錄，最新數字可在點差頁面查看 |
| 隔夜利息 | 於每日換日結算時計收，依持倉的每一晚以每手點數計算 | 商品規格中的多頭隔夜利息與空頭隔夜利息 |
| 股票及指數 CFDs 的股息調整 | 除息日當天報價約下跌一個股息的幅度；依合約條款，多頭部位獲得調整金額入帳，空頭部位則被扣除 | 合約條款與帳戶歷史紀錄 |
| 貨幣轉換 | 以美元以外的報價貨幣實現的損益，會先換算後才計入餘額 | 交易單，其中會顯示換算後的金額 |
| 滑價 | 點擊的價格與實際成交價格之間的差異；它可能往兩個方向發生，並在換日時、週一開盤以及數據公布前後最大 | 將交易單上的成交價與送出委託當下的報價相互比較 |
這些都不會出現在螢幕上的買價與賣價中，這也是為什麼報價顯示 0.0 pips 並不代表交易免費。入金與出金費用則完全在平台之外。